上市银行系统性风险的实证研究
摘 要：银行是金融机构中的一种，并且现在银行业已经成为国家经济核心的重要组成部分，因此不管是国家还是个人投资者都对银行业的关注力不断加强。金融机构一般会存在系统性风险，即市场风险，它受到国家政治、经济、社会环境因素的影响，银行也是不可避免的具有系统性风险。传染性是银行系统性风险的一个主要特征，其破坏性特别强，严重的会导致金融系统产生危机，于是现在不管是学术届还是金融界都对银行系统性风险的关注程度不断高。本文就银行系统性风险的传染问题和如何防控进行了相关问题的研究。
关键词：银行系统；风险；特征；传染；防控
2009年金融危机给国内商业银行带来了巨大的负面影响，同时它的系统性风险暴露的更加明显，受到金融危机的影响国内商业银行的信贷资产质量逐渐下降，同时还对银行业的健康稳定发展构成了一定的威胁。鉴于此次风险的系统性特征表现的格外明显，传染性极强，因此探究银行系统性风险的传染问题和商业银行需要重点防范的系统性风险问题是非常迫切的。
一、银行系统性风险的定义及特征
有相关的国外文献表明系统性风险的发生是建立在个人或机构的资产负债表上的，由资产负债表建立了资金链受到了外部冲击然后传染而形成的。还有其他的金融界学者分析认为系统性风险是具有明显的传染特性，它会因为一家机构到期不能履约然后引起其他机构到期也不能履约，于是相互影响产生波动性问题和信用问题，对市场的稳定影响重大。
国内的学者对系统性风险的定义是一个事件在机构和市场构成的系统中引起一系列损失的可能性都称之为系统性风险，因此银行系统性风险就是描述银行业中存在的风险、损失及负面影响，并且银行系统性风险的负面影响可以是潜在的或现实的。
银行系统性风险的存在对银行系统安全是一个很大的威胁，并且传染性是其最典型的特征，它会因为一个事件没有处理好就不断的扩撒影响到其他银行等金融机构，从而产生系统性银行危机。现代社会高科技的不断发展给社会带来了很多的有利之处但是也为银行系统性传染创造了条件，一旦出现了系统性风险它就会马上扩散蔓延，对实体经济造成极其严重的破坏。
二、对银行系统性风险传染问题的原因分析
从表面上来分析可以看出国际金融危机和全球经济下滑是导致银行系统性风险爆发及传染的主要原因，在金融危机的影响下虚拟经济到实体经济逐渐走弱，国内进出口行业及制造业资金进入到困境，房地产市场萎缩，导致了银行信贷客户偿债能力降低，这也是导致银行系统性风险传染的又一诱因。其实如果再从深一层次来分析，可以看到银行自身体系的不完善是银行性风险传染的根本原因。
首先从近几年的经济走势来分析，从2003年之后经济进入快速增长时期，2005年股权分置改革之后股市也不断的上涨，经济过热的苗头一直持续到2007年，到2008年的时候经济就开始出现了回落的现象，截至到2009年11月份GDP增幅回落到11.9个百分点。很多投资者看到经济不断的上升，于是过猛的投资固定资产、建筑行业等，使得原材料紧张，并且高污染、高耗能的项目对环境污染造成了巨大的影响，这些问题的出现诱导了系统性风险的爆发。
其次就是银行内部自身的原因，我国的商业银行的信贷结构都基本相似，并且投放对象单一，风险分散机制缺乏，盈利途径单一，这些问题都是导致银行系统性风险的根本原因。
三、如何防控银行系统性风险的传染问题及建议
综上所述，我们了解到了银行系统性风险传染问题的原因，因此可以从这些原因着手来分析如何有效的防控银行系统性风险的传染问题。我国的商业银行之间都有着密切的联系，因此传染性极强，某一机构出现了问题就会立马蔓延传染到另一机构。在对银行系统性风险传染问题的防控问题上，应从内部环境和外部环境两个方面着手，一方面改革银行自身机制，创新我国商业银行的信贷模式，多元化的盈利途径，对投放对象采取分散性的手段，增加风险分散机制。另一方面对投资体制、金融体制进行改革，不断的进行创新发展高新科技，不盲目投资，避免金融危机，促进实体经济平稳健康的发展，为防控银行系统性风险传染问题创造有利的外部条件。
银行系统性风险的发生和房地产业有着密切的联系，房地产价格的浮动对银行信贷有一定的影响，价格上升能扩张银行信贷的供给，价格下降银行就会面临房地产资金链断裂带来的信用风险和住房抵押贷款违约风险，因此要防控银行系统性风险还应加强对房地产行业的风险防范。
四、结束语
银行系统性风险传染问题是我国现在关注的一个核心问题，如何避免银行系统性风险的发生和有效的防范成为金融界学者所研究的重要问题。本文就防控银行系统性风险的传染问题做出了浅析，希望对防控银行系统性风险传染问题有一定的帮助。
参考文献：
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作者简介：李金蔚（1995- ），女，湖北襄阳人，沈阳师范大学国际商学院国际经济与贸易专业
